ECB upozorava: Evropske banke nisu spremne za krizu kreditiranja malih i srednjih preduzeća

Ciljana revizija Evropske centralne banke (ECB) otkrila je alarmantne razlike u spremnosti evropskih banaka da upravljaju kreditnim rizikom malih i srednjih preduzeća (MSP). Dok najbolje banke koriste veštačku inteligenciju (AI) i naprednu automatizaciju, većina ostalih i dalje se oslanja na zastarele, manuelne procese i neadekvatnu IT infrastrukturu, što ih čini izuzetno ranjivim na stresne situacije i potencijalno dovodi do značajnih gubitaka, navodi se u redovnom biltenu „Supervision Spotlight“ u kome ECB ispituje ključne trendove i najnovija dešavanja u bankarskoj superviziji.

U kontekstu nedavne globalne volatilnosti – uključujući pandemiju, vojne sukobe, poremećaje u lancima snabdevanja, kao i promene u tehnologiji i potražnji u sektorima poput automobilske industrije – ključno je da banke budu spremne da identifikuju i upravljaju rizicima. ECB je sprovela ciljanu reviziju kreditiranja malih i srednjih preduzeća (MSP) kod odabranog uzorka banaka (uključujući 14 entiteta sistemski značajnih evropskih banaka i četiri manje nemačke banke).

Sektor MSP izabran je za reviziju jer predstavlja značajan deo portfelja za mnoge banke. Takođe, MSP su često prva pogođena tokom ekonomskih padova, a upravljanje ovim portfeljima zahteva značajne resurse zbog velikog broja zajmoprimaca. Značaj MSP-a je neupitan: prema podacima iz 2024. godine, mala i srednja preduzeća činila su 65,1 odsto zaposlenosti i 53,6 odsto ukupne dodate vrednosti u nefinansijskom poslovnom sektoru EU.

Iako je stopa nenaplativih kredita (NPL) u portfelju MSP-a ostala stabilna na 4,78 odsto na kraju prvog kvartala 2025. godine, ona je i dalje viša od NPL stope ukupnog nefinansijskog korporativnog portfelja (3,47 odsto), navodi ECB.

Revizija se fokusirala na spremnost banaka da se suoče sa krizom, analizirajući oblasti kao što su upravljanje, procedure dodeljivanja rejtinga, sistemi ranog upozoravanja (EWS) i procena finansijskih poteškoća zajmoprimaca.

Tri kategorije spremnosti

Ključni nalaz je da se banke značajno razlikuju u svojoj spremnosti. One moraju posedovati infrastrukturu, politike i resurse kako bi se prilagodile okruženju gde zajmoprimci postaju ugroženi, što je usko povezano sa nivoom automatizacije i robusnošću digitalne infrastrukture.

Najbolje banke imaju čvrstu IT infrastrukturu, automatizovane radne tokove i koriste napredne alate, uključujući veštačku inteligenciju. Njihovi procesi su efikasni i dobro razumljivi zaposlenima.

Banke na začelju koriste zastarele pristupe i oslanjaju se na manuelne procese i alate, poput osnovnih šablona, uz preterano oslanjanje na ekspertsku procenu. Procedure su im nejasne, što dovodi do kašnjenja u upravljanju rizikom. Ove slabosti su direktno povezane sa slabom IT infrastrukturom i predstavljaju ozbiljnu prepreku u slučaju krize.

Većina institucija spada u srednju kategoriju prosečnih banaka. Njima nedostaju napredni IT alati vodećih banaka, ali imaju jasne procedure i alate koji podržavaju procese, iako su oni često manuelni. Mogle bi da se nose sa umerenom krizom, ali bi se suočile sa poteškoćama ako bi kriza postala dugotrajnija.

Prekasni signali ranog upozorenja

Sistemi ranog upozoravanja (EWS) su ključni za proaktivnu identifikaciju rizika i sprečavanje nagomilavanja NPL-ova. Međutim, revizija je otkrila da banke koje se oslanjaju na manuelne procese obično kasne u identifikaciji rizika i reaguju prekasno.

Mnoge banke nisu implementirale sektorski specifične indikatore ranog upozorenja, uprkos značajnoj izloženosti određenom sektoru. Neke se oslanjaju na kasne indikatore, kao što su insolventnost, bankrot ili veliki broj dana kašnjenja, koji nisu dobri za rano otkrivanje poteškoća, ocenjuju iz Evropske centralne banke.

Čak i kada koriste metrike poput Koeficijenta pokrića kamate (ICR) ili koeficijenta zaduženosti (leverage ratio), pragovi su često postavljeni na nivoe pogodne za uočavanje neispunjenja obaveza, a ne za rano upozorenje. Na primer, zabeleženo je da je ICR morao da padne ispod jedan ili leverage ratio iznad deset da bi se pokrenulo upozorenje, što je prekasno za proaktivnu intervenciju.

Slabo upravljanje sektorskim rizicima

Koncentracija sektorskih rizika je važan element. Iako je izloženost sektoru nekretnina značajna za skoro sve zemlje (sa najvećim problemima u kancelarijskom segmentu u Nemačkoj, Austriji i Luksemburgu), većina banaka ne procenjuje sektorske rizike redovno, već samo površno ili ad hoc, tek nakon što kriza u nekom sektoru nastupi (na primer, tokom energetske krize 2022.).

Samo mali broj banaka redovno procenjuje sektorske izglede i integriše ih u EWS kako bi identifikovale zajmoprimce višeg rizika.

Dobra praksa podrazumeva klasifikaciju sektora u kategorije visokog, srednjeg ili niskog rizika, čime se omogućava konzervativniji tretman u EWS signalima i dodatno praćenje za izloženosti visokog rizika. Sektorske informacije su posebno važne za MSP, jer njihovi finansijski podaci često daju odloženu sliku u odnosu na stvarnu rizičnost klijenta.

Preporuka: Proaktivnost i automatizacija

Evropska centralna banka zaključuje da efikasno upravljanje krizom zahteva proaktivnost koja obuhvata tri ključna elementa: proaktivnu identifikaciju rizika putem EWS-a i sektorske analize, proaktivni angažman sa potencijalno ugroženim zajmoprimcima i proaktivno nuđenje održivih rešenja.

Robusna IT infrastruktura je esencijalna, jer omogućava analitičarima rizika da se fokusiraju na angažovanje i procenu zajmoprimaca, umesto na manuelne zadatke. Vodeće banke koriste standardizovana pisma upozorenja i automatizovanu komunikaciju u skladu sa statusom kašnjenja, što je posebno korisno za manje zajmoprimce.

Oslanjanje na automatizovane alate ne eliminiše ekspertsku procenu, već naprotiv omogućava stručnjacima da imaju vremena da se angažuju sa zajmoprimcima i procene rizike. Jasnoća okvira obezbeđuje dosledan ishod širom portfelja, što je ključno pri suočavanju sa krizom. Iako manje značajne banke (LSI) mogu deliti centralnu IT infrastrukturu i metode unutar svojih grupa, obezbeđujući određeni nivo profesionalizma, opšti imperativ za sve banke je ulaganje u IT i podatke kako bi se obezbedila blagovremena i efikasna odbrana od kreditnog rizika.