Slovenački bankarski sistem spreman za nepovoljan scenario

Stres testovi slovenačkog bankarskog sistema potvrdili su stabilnost banaka i odgovarajuću adekvatnost kapitala, čak i u slučaju nepovoljnog scenarija. Ipak, banke moraju biti oprezne na očiglednu krizu i na odgovarajući način upravljati rizicima.

Ove godine je Evropska centralna banka (ECB) sprovela stres-testove odozdo prema gore u skladu s pristupom i metodologijom Evropskog bankarskog tela u važnim bankama u evrozoni. Uključene su i najveće slovenačke banke, NLB i Nova KBM, prenosi SEEbiz.

“Rezultati testova pokazuju da banke zadržavaju visoku otpornost, čak i u slučaju nepovoljnog scenarija, ako se to dogodi”, saopštila je slovenačka centralna banka.

Dok su u ECB-u obavljeni testovi za važne banke, Banka Slovenije je sprovela uporedive stres testove za manje banke i štedionice, ćerke banaka u većinskom stranom vlasništvu i SID banku.

“Rezultati pokazuju da oni imaju odgovarajuću adekvatnost kapitala i u osnovnom i u nepovoljnom scenariju. Utvrdili smo da su banke smanjile nivo kreditnog rizika u poslednje tri godine, a pokazale su i manju izloženost tržišnim rizicima u odnosu na važne banke”, navode iz Banke Slovenije.

Prema njihovim nalazima, banke su ostvarile napredak u odnosu na stres testove u 2018. godini. Zbog uspešnog smanjenja nenaplativih izloženosti i ograničenja operativnih troškova, početna pozicija banaka u testovima otpornosti na stres bila je u proseku bolja. Ovogodišnji veći pad procenta kapitala u odnosu na 2018. uglavnom je posledica promenjenih ekonomskih okolnosti, što je uticalo na stavke nepovoljnog scenarija.

NLB i Nova KBM pokazali su rezultate nešto iznad proseka, pri čemu je pad pokazatelja adekvatnosti kapitala u nepovoljnom scenariju uglavnom posledica dodatnih gubitaka zbog kreditnog rizika i nižeg neto prihoda od kamata. Nakon pada koeficijenta adekvatnosti kapitala, banke su uključene u grupu u kojoj su videli pad procenta redovnog kapitala Tier 1 (CET1) između tri i 5,99 procentnih poena. Većina važnih banaka bila je uključena u ovu grupu, odnosno 39 banaka od 89 analiziranih.

Svrha stres testova bila je procena učinka kreditnog, tržišnog i operativnog rizika, kao i rizika neto prihoda od kamata na adekvatnost kapitala pojedinih banaka u periodu od 2021. do 2023. na osnovu osnovnog i nepovoljnog scenarija. Kao i prethodnih godina, rezultati će biti jedan od inputa u procesu nadzornog pregleda i procene rizika pri utvrđivanju smernica o dodatnim kapitalnim zahtevima.