Slovenačke banke pokazuju odgovarajuću kapitalnu adekvatnost

Banke u evrozoni pokazuju adekvatnu kapitalnu adekvatnost čak i u slučaju nepovoljnih makroekonomskih šokova, prema podacima Banke Slovenije (BS), to pokazuju rezultati testova otpornosti na stres koji se sprovode svake druge godine pod pokroviteljstvom Evropske centralne banke (ECB) i Evropskog tela za kontrolu banka (EBA).

EBA je saopštila da će po nepovoljnom scenariju, koji bi uključivao pad bruto domaćeg proizvoda (BDP) EU od ukupno šest odsto između 2023. i 2025. godine, banke izgubiti 459 milijardi evra kapitala, pa je stopa vrhunskog kvaliteta smanjila kapital CET1 sa 15 odsto na 10,4 odsto, piše SEEbiz.

„Uprkos ukupnom gubitku od 459 milijardi evra, banke EU bi ostale dovoljno kapitalizovane da podrže ekonomiju čak i u periodu ozbiljnog stresa“, saopštila je EBA, koja je testirala 70 banaka iz EU i Evropskog ekonomskog prostora, koje imaju 75 odsto ukupne aktive banaka u EU.

U okviru jedinstvenog sistema upravljanja (SSM) i ove godine su sprovedena ispitivanja otpornosti na stres odozdo prema gore po EBE metodologiji. ECB je u proveru uključila 98 važnih banaka evrozone, uključujući dve važne slovenačke banke. Kako je saopštila ECB, EBE test obuhvata testove 57 banaka u evrozoni.

Kako je saopštila Banka Slovenije (BS), cilj je bio da se proceni efekat kreditnog, tržišnog i operativnog rizika, kao i rizika neto prihoda od kamata, na adekvatnost kapitala pojedinih banaka u periodu od 2023. do 2025.godine.

Testovi su sprovedeni na osnovu osnovnog i nepovoljnog scenarija. Ovo je podrazumevalo produženi period niskog rasta BDP-a i povišene inflacije, što je uticalo na pogoršanje uslova u sektoru privrede i stanovništva, uz korekciju cena aktive i porast kamatnih stopa.

„Rezultati potvrđuju da čak i u nepovoljnom scenariju banke zadržavaju dovoljnu otpornost i adekvatan koeficijent kapitala“, napisali su u BS, gde, takođe, napominju da su banke napredovale u odnosu na prethodne testove otpornosti na stres 2021. godine.

Uprkos strožem scenariju, banke evrozone su pokazale manji pad koeficijenta kapitala u odnosu na 2021. godinu. „To je uglavnom rezultat bolje početne pozicije banaka u pogledu kvaliteta kreditnog portfolija i većeg prihoda banke zbog bržeg rasta kamata na kredite u kombinaciji sa sporijim prilagođavanjem pasivnih kamatnih stopa“, navode u BS.

Smanjenje koeficijenta kapitala u velikoj meri je rezultat gubitaka od kreditnog i tržišnog rizika, uglavnom od revalorizacije imovine i nižih neto prihoda od kamata usled povećanih troškova finansiranja. Dodatni negativan efekat dolazi od viših troškova poslovanja kao posledica inflatornih pritisaka, objasnili su oni.

Banka Slovenije je navela i da su dve slovenačke banke koje su bile uključene u test ECB stavljene u džep dva (pad CET1 za tri na 5,99 procentnih poena) ili džep tri (smanjenje CET1 za šest na 8,99 procentnih poena), gde je klasifikovana većina banaka jedinstvenog sistema nadzora.

Po sličnoj metodologiji, Banka Slovenije je sprovela stres testove za 12 manjih banaka (za slovenačke manje banke i štedionice, filijale banaka u većinskom stranom vlasništvu i SID banku). „Rezultati pokazuju da, i u osnovnom i u nepovoljnom scenariju, oni pokazuju adekvatnu kapitalnu adekvatnost i uporediv opseg rezultata iz SSM-a“, napisali su.

Pad koeficijenta u nepovoljnom scenariju uglavnom je posledica povećanja kreditnih gubitaka vezanih za smanjenu sposobnost banaka da ostvare prihod, dodaju.